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期权日报(20210203):隐含波动率持续下行

来源:华宝财富魔方

分析师:程靖斐(执业证书编号:S0890517060001)

1. 期权市场成交量和PCR值

2月3日当天,期权市场成交缩水。50ETF期权合约共计成交了1794213张,其中认购期权成交945146张,认沽期权成交849067张,PUT-CALL比率(PCR指标)为89.83%;华泰柏瑞沪深300ETF期权合约共计成交了1701480张,其中认购期权成交858949张,认沽期权成交842531张, PCR指标为98.09%;嘉实沪深300ETF期权合约共计成交了245139张,其中认购期权成交131930张,认沽期权成交113209张, PCR指标为85.81%;沪深300股指期权合约共计成交了90592张,其中看涨期权成交49645张,看跌期权成交40947张,PCR指标为82.48%。

2. 交易热点研判

今天开盘后,上证50指数和沪深300指数窄幅震荡,两大指数收盘价相较上一交易日分别上涨0.11%和下跌0.29%。

期权市场依旧是平值附近的认购和认沽期权交易更为活跃,从成交结果来看,隐含波动率震荡下行,市场交易理性。我们分别来看:

上证50ETF期权,隐含波动率震荡下行,认购期权的ATM波动率目前在17%-20%之间,认沽期权的在18%-24%之间。

华泰柏瑞沪深300ETF期权,隐含波动率震荡下行,认购期权的ATM波动率目前在16.5%-19%之间,认沽期权的在20%-27%之间。

嘉实沪深300ETF期权,隐含波动率震荡下行,认购期权的ATM波动率目前在17.5%-19.5%左右,认沽期权的在20%-26%左右。

沪深300股指期权,隐含波动率震荡下行,看涨期权的ATM波动率目前在19%左右,看跌期权的在21.5%左右。

3. 指数期货市场

上证50指数期货和沪深300指数期货成交量比上一交易日小幅下行,当天上证50指数期货成交了42101张合约,沪深300指数期货成交了107303张合约,投资者在场内期权市场和期货市场寻找最适合自己的对冲工具。

日内基差方面,上证50指数期货和沪深300指数期货主力合约的日内基差窄幅震荡,最后分别收于-0.09%和-0.21%。

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