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期权日报(20210129):隐含波动率窄幅震荡

来源:华宝财富魔方

分析师:程靖斐     执业证书编号:S0890517060001

1. 期权市场成交量和PCR值

1月29日当天,期权市场成交活跃。50ETF期权合约共计成交了2363749张,其中认购期权成交1202974张,认沽期权成交1160775张,PUT-CALL比率(PCR指标)为96.49%;华泰柏瑞沪深300ETF期权合约共计成交了2037293张,其中认购期权成交1007330张,认沽期权成交1029963张, PCR指标为102.25%;嘉实沪深300ETF期权合约共计成交了312234张,其中认购期权成交159569张,认沽期权成交152665张, PCR指标为95.67%;沪深300股指期权合约共计成交了125810张,其中看涨期权成交66569张,看跌期权成交59241张,PCR指标为88.99%。

2. 交易热点研判

今天开盘后,上证50指数和沪深300指数震荡下行,两大指数收盘价相较上一交易日分别下跌0.58%和0.47%。

期权市场依旧是平值附近的认购和认沽期权交易更为活跃,从成交结果来看,隐含波动率窄幅震荡,市场交易理性。我们分别来看:

上证50ETF期权,隐含波动率窄幅震荡,认购期权的ATM波动率目前在22%-24.5%之间,认沽期权的在21%-24%之间。

华泰柏瑞沪深300ETF期权,隐含波动率窄幅震荡,认购期权的ATM波动率目前在18%-23%之间,认沽期权的在23%-26.5%之间。

嘉实沪深300ETF期权,隐含波动率窄幅震荡,认购期权的ATM波动率目前在20%-22.5%左右,认沽期权的在22.5%-26%左右。

沪深300股指期权,隐含波动率窄幅震荡,看涨期权的ATM波动率目前在23%左右,看跌期权的在24%左右。

3. 指数期货市场

上证50指数期货和沪深300指数期货成交量比上一交易日小幅上升,当天上证50指数期货成交了59533张合约,沪深300指数期货成交了152650张合约,投资者在场内期权市场和期货市场寻找最适合自己的对冲工具。

日内基差方面,上证50指数期货和沪深300指数期货主力合约的日内基差窄幅震荡,最后分别收于0.17%和-0.18%。

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