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期权日报(20210204):隐含波动率窄幅震荡

来源:华宝财富魔方

分析师:程靖斐(执业证书编号:S0890517060001)

1. 期权市场成交量和PCR值

2月4日当天,期权市场成交活跃。50ETF期权合约共计成交了2287392张,其中认购期权成交1163528张,认沽期权成交1123864张,PUT-CALL比率(PCR指标)为96.59%;华泰柏瑞沪深300ETF期权合约共计成交了2136728张,其中认购期权成交1016624张,认沽期权成交1120104张, PCR指标为110.18%;嘉实沪深300ETF期权合约共计成交了311544张,其中认购期权成交145520张,认沽期权成交166024张, PCR指标为114.09%;沪深300股指期权合约共计成交了109253张,其中看涨期权成交61019张,看跌期权成交48234张,PCR指标为79.05%。

2. 交易热点研判

今天开盘后,上证50指数和沪深300指数窄幅震荡,两大指数收盘价相较上一交易日分别上涨0.69%和下跌0.21%。

期权市场依旧是平值附近的认购和认沽期权交易更为活跃,从成交结果来看,隐含波动率窄幅震荡,市场交易理性。我们分别来看:

上证50ETF期权,隐含波动率窄幅震荡,认购期权的ATM波动率目前在17%-21%之间,认沽期权的在19%-25%之间。

华泰柏瑞沪深300ETF期权,隐含波动率窄幅震荡,认购期权的ATM波动率目前在18%-22%之间,认沽期权的在20%-27%之间。

嘉实沪深300ETF期权,隐含波动率窄幅震荡,认购期权的ATM波动率目前在18.5%-21.5%左右,认沽期权的在20%-27%左右。

沪深300股指期权,隐含波动率窄幅震荡,看涨期权的ATM波动率目前在19%左右,看跌期权的在21%左右。

3. 指数期货市场

上证50指数期货和沪深300指数期货成交量比上一交易日大幅上行,当天上证50指数期货成交了51646张合约,沪深300指数期货成交了132475张合约,投资者在场内期权市场和期货市场寻找最适合自己的对冲工具。

日内基差方面,上证50指数期货和沪深300指数期货主力合约的日内基差窄幅震荡,最后分别收于-0.27%和-0.03%。

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