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期权日报(20210201):期权成交缩水,IV窄幅震荡

来源:华宝财富魔方

分析师:程靖斐  执业证书编号:S0890517060001

1. 期权市场成交量和PCR值

2月1日当天,期权市场成交缩水。50ETF期权合约共计成交了1715750张,其中认购期权成交872339张,认沽期权成交843411张,PUT-CALL比率(PCR指标)为96.68%;华泰柏瑞沪深300ETF期权合约共计成交了1560404张,其中认购期权成交787270张,认沽期权成交773134张, PCR指标为98.20%;嘉实沪深300ETF期权合约共计成交了216653张,其中认购期权成交113922张,认沽期权成交102731张, PCR指标为90.18%;沪深300股指期权合约共计成交了85908张,其中看涨期权成交46448张,看跌期权成交39460张,PCR指标为84.96%。

2. 交易热点研判

今天开盘后,上证50指数和沪深300指数震荡上行,两大指数收盘价相较上一交易日分别上涨0.89%和1.23%。

期权市场依旧是平值附近的认购和认沽期权交易更为活跃,从成交结果来看,隐含波动率窄幅震荡,市场交易理性。我们分别来看:

上证50ETF期权,隐含波动率窄幅震荡,认购期权的ATM波动率目前在21.5%-22%之间,认沽期权的在22%-24.5%之间。

华泰柏瑞沪深300ETF期权,隐含波动率窄幅震荡,认购期权的ATM波动率目前在19%-22%之间,认沽期权的在23.5%-27%之间。

嘉实沪深300ETF期权,隐含波动率窄幅震荡,认购期权的ATM波动率目前在20.5%-22.5%左右,认沽期权的在24%-27%左右。

沪深300股指期权,隐含波动率窄幅震荡,看涨期权的ATM波动率目前在21.5%左右,看跌期权的在25.5%左右。

3. 指数期货市场

上证50指数期货和沪深300指数期货成交量比上一交易日大幅下行,当天上证50指数期货成交了43042张合约,沪深300指数期货成交了113855张合约,投资者在场内期权市场和期货市场寻找最适合自己的对冲工具。

日内基差方面,上证50指数期货和沪深300指数期货主力合约的日内基差震荡下行,最后分别收于-0.14%和-0.22%。

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