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期权日报(20210108):隐含波动率高开低走,期权成交活跃

来源:华宝财富魔方

分析师:程靖斐    执业证书编号:S0890517060001

1. 期权市场成交量和PCR值

1月8日当天,期权市场成交活跃。50ETF期权合约共计成交了3739120张,其中认购期权成交2466863张,认沽期权成交1272257张,PUT-CALL比率(PCR指标)为51.57%;华泰柏瑞沪深300ETF期权合约共计成交了2992605张,其中认购期权成交1891356张,认沽期权成交1101249张, PCR指标为58.23%;嘉实沪深300ETF期权合约共计成交了555308张,其中认购期权成交368245张,认沽期权成交187063张, PCR指标为50.80%;沪深300股指期权合约共计成交了186088张,其中看涨期权成交123823张,看跌期权成交62265张,PCR指标为50.29%。

2. 交易热点研判

今天开盘后,上证50指数和沪深300指数震荡下行,两大指数收盘价相较上一交易日分别下跌0.52%和0.33%。

期权市场依旧是平值附近的认购和认沽期权交易更为活跃,从成交结果来看,隐含波动率高开低走,市场交易理性。我们分别来看:

上证50ETF期权,隐含波动率高开低走,认购期权的ATM波动率目前在22%-25%之间,认沽期权的在24%-25.5%之间。

华泰柏瑞沪深300ETF期权,隐含波动率高开低走,认购期权的ATM波动率目前在20%-24%之间,认沽期权的在24%-25.5%之间。

嘉实沪深300ETF期权,隐含波动率高开低走,认购期权的ATM波动率目前在22%-26%左右,认沽期权的在24.5%-26%左右。

沪深300股指期权,隐含波动率高开低走,看涨期权的ATM波动率目前在30%左右,看跌期权的在27%左右。

3. 指数期货市场

上证50指数期货和沪深300指数期货成交量比上一交易日小幅上升,当天上证50指数期货成交了59603张合约,沪深300指数期货成交了151914张合约,投资者在场内期权市场和期货市场寻找最适合自己的对冲工具。

日内基差方面,上证50指数期货和沪深300指数期货主力合约的日内基差宽幅震荡,最后分别收于0.06%和0.18%。

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