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期权日报(20210119):两市成交额破万亿,期权成交活跃

来源:华宝财富魔方

分析师:程靖斐    执业证书编号:S0890517060001

1. 期权市场成交量和PCR值    

       1月19日当天,期权市场成交活跃。50ETF期权合约共计成交了3141155张,其中认购期权成交1854208张,认沽期权成交1286947张,PUT-CALL比率(PCR指标)为69.41%;华泰柏瑞沪深300ETF期权合约共计成交了2334595张,其中认购期权成交1335738张,认沽期权成交998857张, PCR指标为74.784%;嘉实沪深300ETF期权合约共计成交了346566张,其中认购期权成交217604张,认沽期权成交128962张, PCR指标为59.26%;沪深300股指期权合约共计成交了90109张,其中看涨期权成交56575张,看跌期权成交33534张,PCR指标为59.27%。

2. 交易热点研判

       今天开盘后,上证50指数和沪深300指数午后震荡下行,两大指数收盘价相较上一交易日分别下跌1.06%和1.47%。

       期权市场依旧是平值附近的认购和认沽期权交易更为活跃,从成交结果来看,隐含波动率震荡下行,市场交易理性。我们分别来看:

       上证50ETF期权,隐含波动率震荡下行,认购期权的ATM波动率目前在16%-23%之间,认沽期权的在17%-23%之间。

       华泰柏瑞沪深300ETF期权,隐含波动率震荡下行,认购期权的ATM波动率目前在17%-21%之间,认沽期权的在19%-25%之间。

        嘉实沪深300ETF期权,隐含波动率震荡下行,认购期权的ATM波动率目前在18%-22.5%左右,认沽期权的在20%-25%左右。

       沪深300股指期权,远期合约隐含波动率震荡下行,看涨期权的ATM波动率目前在21.5%左右,看跌期权的在23%左右。

3. 指数期货市场

       上证50指数期货和沪深300指数期货成交量比上一交易日小幅上升,当天上证50指数期货成交了55505张合约,沪深300指数期货成交了133003张合约,投资者在场内期权市场和期货市场寻找最适合自己的对冲工具。

     日内基差方面,上证50指数期货和沪深300指数期货主力合约的日内基差窄幅震荡,最后分别收于0.06%和-0.02%。

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