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期权日报(20201124):A 股弱势整理,期权成交缩水

来源:华宝财富魔方

分析师:程靖斐   执业证书编号:S0890517060001

1. 期权市场成交量和 PCR 值

11 月 24 日当天,期权市场成交缩水。50ETF 期权合约共计成交了 1788215 张,其中认 购期权成交 1057486 张,认沽期权成交 730729 张,PUT-CALL 比率(PCR 指标)为 69.10%; 华泰柏瑞沪深 300ETF 期权合约共计成交了1389500 张,其中认购期权成交 812733 张,认沽期权成交 576767 张,PCR 指标为70.97%;嘉实沪深 300ETF 期权合约共计成交了 285582 张,其中认购期权成交 180840 张,认沽期权成交 104742 张,PCR 指标为 57.92%;沪深 300 股指期权合约共计成交了 56995 张,其中看涨期权成交 35435 张,看跌期权成交 21560 张,PCR 指标为 60.84%。

2. 交易热点研判

今天开盘后,上证 50 指数和沪深 300 指数震荡下行,两大指数收盘价相较上一交易日分别下跌 0.78%和 0.61%。

期权市场依旧是平值附近的认购和认沽期权交易更为活跃,从成交结果来看,远月隐含波动率窄幅震荡,市场交易理性。我们分别来看:

上证 50ETF 期权,远月隐含波动率窄幅震荡,认购期权的 ATM 波动率目前在 18%-19%之间,认沽期权的在 16%-25%之间。

华泰柏瑞沪深 300ETF 期权,远月隐含波动率窄幅震荡,认购期权的 ATM 波动率目前在13.5%-18%之间,认沽期权的在 16%-25%之间。

嘉实沪深 300ETF 期权,远月隐含波动率窄幅震荡,认购期权的 ATM 波动率目前在16.5%-19%左右,认沽期权的在 20%-24%%左右。

沪深 300 股指期权,隐含波动率窄幅震荡,看涨期权的 ATM 波动率目前在 18%左右,看跌期权的在 20%左右。

3. 指数期货市场

上证 50 指数期货和沪深 300 指数期货成交量比上一交易日小幅下降,当天上证 50 指数 期货成交了 40581 张合约,沪深 300 指数期货成交了 92289 张合约,投资者在场内期权市场 和期货市场寻找最适合自己的对冲工具。

日内基差方面,上证 50 指数期货和沪深 300 指数期货主力合约的日内基差窄幅震荡,最后分别收于 0.08%和-0.05%。

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